Come Ottenere Dati di Mercato da Databento
Market Replay riproduce i dati di mercato scaricati direttamente da te. Questa guida spiega come ottenere i dati corretti da Databento, un fornitore di dati finanziari che vende serie storiche secondo il modello a consumo (pay-as-you-go): paghi esclusivamente per ciò che scarichi, senza alcun abbonamento fisso.
Trandence non è affiliata a Databento. I dati acquistati vengono concessi in licenza a te direttamente da Databento secondo i suoi termini di servizio e restano nel tuo browser: Trandence non ne viene mai in possesso.
Il Modo Più Rapido: Trandence Tick Downloader
Trandence Tick Downloader è un’app gratuita e open source per Windows e macOS che scarica i dati con la tua chiave API Databento: niente moduli del portale e nessuna attesa di ore per la preparazione dei file.
- Crea un account Databento e aggiungi un metodo di pagamento, come nel Passo 1. Poi, nel portale, apri API Keys e copia la tua chiave.
- Installa l’app. Windows: dal Microsoft Store. macOS: scarica il
.dmgdall’ultima versione; non è ancora firmato, quindi fai clic destro sull’app in Applicazioni e scegli Apri. - Incolla la chiave API e salvala. Viene conservata nell’archivio credenziali del computer e inviata solo a Databento.
- Inserisci il ticker e il giorno di contrattazione. L’app chiede a Databento il prezzo di ciascuna delle 13 borse; deseleziona quelle che non ti servono — vedi Quali Borse Scaricare.
- Scegli una cartella e fai clic su Download. Il pulsante mostra quanti file acquisti e quanto costano.
- Importa i file
.csv.zstin Market Replay così come sono, come nel Passo 5. Lasciali dove sono finché l’importazione non è terminata.
Sono gli stessi file del portale Databento, con gli stessi nomi, e ognuno copre la giornata di contrattazione dalle 04:00 alle 20:00, ora di New York. Paghi direttamente Databento; Trandence non vede mai la tua chiave né i tuoi dati.
Preferisci il portale Databento? I passi seguenti mostrano come ottenere lì gli stessi file.
Cosa Scaricare
Market Replay necessita di dati con schema MBP-10 — ogni singolo trade eseguito e ogni variazione sui 10 migliori livelli di prezzo su entrambi i lati del book. È su questi dati che vengono costruiti il book di negoziazione, il tape e le candele.
| Parametro | Impostazione consigliata |
|---|---|
| Dataset (borsa / exchange) | NYSE Arca, Nasdaq e Cboe EDGX coprono la maggior parte del volume (consulta la sezione Quali Borse Scaricare). |
| Schema | MBP-10 |
| Time range | Uno o più giorni di contrattazione |
| Encoding | CSV |
| Compression | zstd |
| Tutto il resto | Lasciare invariato sui valori predefiniti |
Passo 1: Creare un Account
Registrati su databento.com e inserisci un metodo di pagamento nella sezione Billing. Il piano a consumo (usage-based) è sufficiente; i piani con canone mensile non sono necessari per Market Replay.
Passo 2: Verificare il Prezzo
Nel portale, accedi a Data catalog → Databento US Equities → Pricing. Nella sezione Usage-based, inserisci il ticker del titolo, seleziona MBP-10 e imposta la data. La stima di costo comparirà in basso prima di confermare qualsiasi ordine.
La dimensione dei dati — e di conseguenza il prezzo — dipende dall’intensità delle contrattazioni del titolo in quella giornata: un’azione a forte momentum genera molti più aggiornamenti del book rispetto a un titolo poco volatile. Al momento della redazione di questa guida, il formato MBP-10 costava circa 0,40 $ per GB e una giornata di contrattazioni per NBIS sul Nasdaq era stimata attorno a 416 MB (circa 0,15 $). Il portale mostra sempre il prezzo effettivo aggiornato prima dell’invio definitivo della richiesta.
Passo 3: Selezionare Borsa, Schema e Giorni
Clicca su Start request. Nel pannello visualizzato:
- Sotto Databento US Equities, seleziona la borsa. Di norma, NYSE Arca Integrated registra il volume più elevato, seguita da Nasdaq TotalView-ITCH — entrambe rappresentano un ottimo punto di partenza. Consulta la sezione Quali Borse Scaricare.
- Imposta lo Schema su MBP-10.
- Definisci l’intervallo temporale o Time range (in formato UTC).
- Clicca su Customize download.
Scelta dell’Intervallo Temporale
- Per un solo giorno di contrattazione, imposta la stessa data sia come inizio che come fine (ad esempio:
2026-08-12 → 2026-08-12). In questo modo viene coperta l’intera sessione, inclusi il pre-market e l’after-hours. - La data finale è inclusa: l’intervallo
2026-08-26 → 2026-08-27scarica due giorni interi, non uno. - È possibile selezionare periodi più estesi: Databento genera un file per ogni singola giornata e Trandence salva ciascun giorno come un replay indipendente. Per periodi lunghi, importa i file suddividendoli in blocchi di pochi giorni per volta.
Quali Borse Scaricare
Un titolo azionario statunitense scambia contemporaneamente su più mercati e i dati di ciascuna borsa sono distribuiti in un file separato. Più borse importi, più dettagliata sarà la ricostruzione della seduta nel player; tuttavia, una manciata di mercati concentra la stragrande maggioranza dell’attività.
Ecco come si è distribuito il volume scambiato in una seduta tipo nel nostro campione analitico (22 giorni di borsa su 16 titoli, in prevalenza small cap a forte momentum, tra gennaio e agosto 2026):
| Borsa (Exchange) | Dataset | Quota del volume su mercati regolamentati | Totale progressivo |
|---|---|---|---|
| NYSE Arca Integrated | ARCX.PILLAR | ~41% (intervallo: 29–54%) | ~41% |
| Nasdaq TotalView-ITCH | XNAS.ITCH | ~21% (intervallo: 9–28%) | ~62% |
| Cboe EDGX Depth | EDGX.PITCH | ~18% (intervallo: 10–34%) | ~80% |
| MEMX MEMOIR Depth | MEMX.MEMOIR | ~7% (intervallo: 4–17%) | ~87% |
| Cboe BZX Depth | BATS.PITCH | ~5% (intervallo: 3–10%) | ~92% |
| MIAX Pearl Depth of Market | EPRL.DOM | ~3% | ~95% |
| Cboe EDGA Depth | EDGA.PITCH | ~2% | ~96% |
| NYSE Integrated | XNYS.PILLAR | ~1,5% | ~98% |
| Cboe BYX Depth | BATY.PITCH | ~1% | ~99% |
| Nasdaq Texas TotalView-ITCH | XBOS.ITCH | meno dell’1% | — |
| NYSE American Integrated | XASE.PILLAR | meno dell’1% | — |
| Nasdaq PSX TotalView-ITCH | XPSX.ITCH | meno dell’1% | — |
| NYSE Texas Integrated | XCHI.PILLAR | meno dell’1% | — |
All’atto pratico:
- NYSE Arca, Nasdaq e Cboe EDGX coprono circa l’80% di ciò che viene negoziato sui mercati ufficiali — costituiscono la combinazione predefinita ideale.
- Aggiungere MEMX e Cboe BZX porta la copertura a circa il 92%.
- Le restanti borse aggiungono volumi marginali, ma completano la profondità del book su ogni singolo livello di prezzo.
- Non è necessario decidere tutto subito: puoi iniziare con una o due borse e integrarne altre della stessa giornata in un secondo momento — Trandence le unirà al replay già salvato.
Nota: Questi valori rappresentano una guida indicativa, non una regola assoluta. Sono stati rilevati a settembre 2026 e mutano nel tempo in base all’evoluzione delle quote di mercato delle varie borse. Variano inoltre da titolo a titolo e da sessione a sessione (si vedano le oscillazioni tra parentesi). I titoli ad alta capitalizzazione quotati al NYSE tendono a essere scambiati maggiormente sul circuito principale del NYSE rispetto alle small cap del nostro campione.
Tieni a mente che non tutte le contrattazioni transitano su mercati regolamentati (lit exchanges). Circa il 40% o più del volume azionario USA viene eseguito fuori mercato (off-exchange — in dark pool o tramite intermediari grossisti) e tali operazioni non compaiono nei dataset di alcuna borsa. Anche importando tutte le 13 borse, il volume mostrato dal replay risulterà inferiore rispetto al volume consolidato indicato dalla tua piattaforma di brokeraggio.
Evita i seguenti pacchetti: Blue Ocean ATS (solo sessione notturna), IEX TOPS, Nasdaq Basic, NYSE National Trades and BBO, nonché i dataset Mini e Summary di Databento US Equities — non contengono il book di negoziazione completo.
Passo 4: Impostare il Formato di Download
Nella sezione Batch download, verifica il riepilogo in cima e, sotto Basic customization, imposta:
- Encoding:
CSV. I formati binari di Databento (DBN) e JSON non sono ancora supportati da Trandence. - Compression:
zstd. Riduce notevolmente la dimensione dei file e Trandence li legge direttamente in archivio, senza necessità di decomprimerli manualmente. - Delivery method:
Direct download.
Mantieni le opzioni di Advanced customization invariate: suddivisione giornaliera (split by day), prezzi decimali, timestamp ISO 8601 e campo simbolo attivo. Trandence rileva automaticamente il simbolo dai file, quindi non sarà necessario digitarlo a mano.
Controlla il box Request summary a destra e clicca su Submit request. Ricorda che Databento non rimborsa le richieste inoltrate, pertanto verifica attentamente simbolo e date prima di confermare.
I file non sono pronti istantaneamente. Una volta inviata la richiesta, Databento elabora i dati sui propri server; l’operazione può richiedere da alcuni minuti a diverse ore (di più in presenza di molti giorni o diverse borse). Lo stato della richiesta è visibile nel Download center; torna a scaricare quando il processo è concluso.
Passo 5: Scaricare e Importare
Quando la richiesta risulta completata, accedi al Download center del portale e scarica i file. Ciascuna giornata viene fornita in un file con nome strutturato come xnas-itch-20260812.mbp-10.csv.zst, unitamente ad alcuni file .json secondari che non occorre utilizzare.
- In Trandence, apri Market Replay → Import data e seleziona i file
.csv.zst. Puoi caricare contemporaneamente più borse per la stessa giornata oppure aggiungere ulteriori mercati a una sessione già archiviata. - Clicca su Check files, controlla data, borse e conteggio dei record, quindi clicca su Import.
- Fai riferimento alla guida di Market Replay per maggiori chiarimenti sulle verifiche di importazione e sull’utilizzo del player.
Schema o Formato Errato?
Se la procedura di importazione rifiuta un file, il messaggio ne specificherà la natura. Le correzioni più comuni sono:
| File scaricato | Cosa scaricare al suo posto |
|---|---|
| MBO | MBP-10 — MBO contiene i dati granulari ordine per ordine (order-by-order). |
| MBP-1, BBO o TBBO | MBP-10 — questi schemi forniscono unicamente il miglior prezzo denaro e lettera. |
| Trades | MBP-10 — i soli dati dei contratti non contengono il book di negoziazione. |
| OHLCV | MBP-10 — le candele aggregate non integrano la profondità del book. |
| Codifica DBN o JSON | Gli stessi dati selezionando la codifica CSV. |
Serve aiuto?
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