Отримання Ринкових Даних у Databento
Market Replay відтворює ринкові дані, які ви завантажуєте самостійно. Цей посібник пояснює, як отримати потрібні дані з Databento, постачальника фінансових даних, який продає історичні вибірки за моделлю оплати за фактом використання (pay-as-you-go): ви платите лише за те, що завантажуєте, без жодної обов’язкової підписки.
Trandence не є афілійованою особою Databento. Дані, які ви купуєте, ліцензуються безпосередньо компанією Databento відповідно до її умов використання і залишаються у вашому браузері: Trandence ніколи не отримує до них доступу.
Швидкий Спосіб: Trandence Tick Downloader
Trandence Tick Downloader — безкоштовний застосунок з відкритим кодом для Windows і macOS, який завантажує дані з вашим власним API-ключем Databento: без форм на порталі й без годин очікування, поки файли підготуються.
- Створіть акаунт Databento й додайте спосіб оплати, як у Кроці 1. Потім на порталі відкрийте API Keys і скопіюйте ключ.
- Встановіть застосунок. Windows: з Microsoft Store. macOS: завантажте
.dmgз останнього релізу — він поки не підписаний, тож клацніть застосунок у «Програмах» правою кнопкою й виберіть Відкрити. - Вставте API-ключ і збережіть його. Він зберігається в сховищі облікових даних вашого комп’ютера й надсилається лише до Databento.
- Введіть тікер і торговий день. Застосунок запитує в Databento ціну для кожної з 13 бірж; зніміть позначки з тих, що вам не потрібні, — див. Які Біржі Завантажувати.
- Виберіть теку й натисніть Download. На кнопці видно, скільки файлів ви купуєте і скільки вони коштують.
- Імпортуйте файли
.csv.zstу Market Replay як є, як у Кроці 5. Не переміщуйте їх, доки імпорт не завершиться.
Це ті самі файли, що видає портал Databento, з тими самими назвами, і кожен охоплює торговий день з 04:00 до 20:00 за нью-йоркським часом. Ви платите Databento напряму; Trandence не бачить ні вашого ключа, ні ваших даних.
Віддаєте перевагу порталу Databento? Кроки нижче показують, як отримати там ті самі файли.
Що Завантажувати
Для роботи Market Replay потрібні дані схеми MBP-10 — кожна транзакція та кожна зміна на 10 найкращих цінових рівнях по обидва боки біржового стакана. Саме на основі цих даних будуються стакан заявок, стрічка угод і свічки.
| Параметр | Рекомендоване налаштування |
|---|---|
| Dataset (біржа / exchange) | NYSE Arca, Nasdaq та Cboe EDGX покривають основну частину обсягу (див. розділ Які Біржі Завантажувати). |
| Schema | MBP-10 |
| Time range | Один або кілька торгових днів |
| Encoding | CSV |
| Compression | zstd |
| Усе інше | Залишити значення за замовчуванням |
Крок 1: Створення Акаунта
Зареєструйтеся на databento.com і додайте спосіб оплати в розділі Billing. Тарифного плану з оплатою за фактом використання (usage-based) цілком достатньо — щомісячні тарифні плани для роботи з Market Replay не потрібні.
Крок 2: Перевірка Вартості
На порталі перейдіть до Data catalog → Databento US Equities → Pricing. У блоці Usage-based введіть тікер, виберіть схему MBP-10 і вкажіть потрібну дату. Попередня оцінка вартості з’явиться нижче, ще до підтвердження замовлення.
Розмір даних — а отже, і ціна — залежить від торговельної активності папера в обраний день: волатильна моментум-акція генерує значно більше оновлень книги заявок, ніж спокійний інструмент. На момент написання цього посібника схема MBP-10 коштувала близько $0.40 за 1 ГБ, а один день торгів акції NBIS на Nasdaq оцінювався приблизно у 416 МБ (близько $0.15). Портал завжди показує точну актуальну ціну перед відправленням запиту.
Крок 3: Вибір Біржі, Схеми та Днів
Натисніть Start request. У вікні налаштування:
- У розділі Databento US Equities оберіть біржу. Найбільший обсяг торгів зазвичай припадає на NYSE Arca Integrated, одразу за нею йде Nasdaq TotalView-ITCH — будь-яка з них є чудовим варіантом для старту. Див. розділ Які Біржі Завантажувати.
- Встановіть Schema на MBP-10.
- Вкажіть часовий діапазон або Time range (у форматі UTC).
- Натисніть Customize download.
Вибір Часового Діапазону
- Для одного торгового дня вкажіть одну й ту саму дату як початок і кінець (наприклад:
2026-08-12 → 2026-08-12). Це покриває сесію повністю, включно з пре-маркетом і пост-маркетом (after-hours). - Кінцева дата включається у вибірку: діапазон
2026-08-26 → 2026-08-27завантажить два повних дні, а не один. - Можна обирати й триваліші періоди: Databento надає окремий файл для кожного дня, а Trandence зберігає кожен день як незалежний реплей. Для тривалих періодів імпортуйте файли невеликими частинами по кілька днів.
Які Біржі Завантажувати
Акція США торгується одночасно на багатьох біржах, і дані кожної з них постачаються окремим файлом. Що більше бірж ви імпортуєте, то повнішу картину торгівлі відображатиме реплей — проте левова частка всього обсягу зосереджена на кількох ключових майданчиках.
Ось як розподілився проторгований біржовий обсяг у типовий день на основі нашої аналітичної вибірки (22 торгові дні для 16 акцій, переважно моментум-акцій малої капіталізації, між січнем і серпнем 2026 року):
| Біржа (Exchange) | Dataset | Частка біржового обсягу | Накопичувальний підсумок |
|---|---|---|---|
| NYSE Arca Integrated | ARCX.PILLAR | ~41% (діапазон: 29–54%) | ~41% |
| Nasdaq TotalView-ITCH | XNAS.ITCH | ~21% (діапазон: 9–28%) | ~62% |
| Cboe EDGX Depth | EDGX.PITCH | ~18% (діапазон: 10–34%) | ~80% |
| MEMX MEMOIR Depth | MEMX.MEMOIR | ~7% (діапазон: 4–17%) | ~87% |
| Cboe BZX Depth | BATS.PITCH | ~5% (діапазон: 3–10%) | ~92% |
| MIAX Pearl Depth of Market | EPRL.DOM | ~3% | ~95% |
| Cboe EDGA Depth | EDGA.PITCH | ~2% | ~96% |
| NYSE Integrated | XNYS.PILLAR | ~1.5% | ~98% |
| Cboe BYX Depth | BATY.PITCH | ~1% | ~99% |
| Nasdaq Texas TotalView-ITCH | XBOS.ITCH | менше ніж 1% | — |
| NYSE American Integrated | XASE.PILLAR | менше ніж 1% | — |
| Nasdaq PSX TotalView-ITCH | XPSX.ITCH | менше ніж 1% | — |
| NYSE Texas Integrated | XCHI.PILLAR | менше ніж 1% | — |
На практиці:
- NYSE Arca, Nasdaq та Cboe EDGX забезпечують близько 80% від усього обсягу торгів на відкритих біржах — це надійний базовий вибір за замовчуванням.
- Додавання MEMX і Cboe BZX підіймає покриття приблизно до 92%.
- Решта бірж додають лише незначні частки обсягу окремо, проте допомагають повністю заповнити стакан на всіх цінових рівнях.
- Не обов’язково обирати все одразу: почніть з однієї чи двох бірж і додайте решту файлів за цей день пізніше — Trandence автоматично доєднає їх до вже збереженої сесії.
Примітка: Ці цифри наведені для орієнтиру і не є фіксованим правилом. Вони вимірювалися у вересні 2026 року і з часом змінюватимуться разом із перерозподілом часток між біржами. Вони також відрізняються для різних акцій і днів (див. діапазони у дужках). Папери великої капіталізації, що лістингуються на NYSE, зазвичай мають вищу частку торгів безпосередньо на NYSE, ніж невеликі акції з нашої вибірки.
Пам’ятайте, що не всі угоди проходять через відкриті біржі (lit exchanges). Орієнтовно 40% або більше всього обсягу акцій у США торгується поза біржами (off-exchange — у даркпулах і через оптових посередників), і ці операції відсутні у вибірках будь-якої біржі. Навіть якщо імпортувати всі 13 регульованих бірж, обсяг у реплеї буде меншим за консолідований обсяг на платформі вашого брокера.
Пропускайте такі набори даних: Blue Ocean ATS (тільки нічна сесія), IEX TOPS, Nasdaq Basic, NYSE National Trades and BBO, а також датасети Mini та Summary від Databento US Equities — вони не містять повноцінного біржового стакана.
Крок 4: Налаштування Формату Завантаження
У розділі Batch download перевірте обрані параметри зверху, а потім у блоці Basic customization вкажіть:
- Encoding:
CSV. Бінарний формат Databento (DBN) та JSON наразі не підтримуються Trandence. - Compression:
zstd. Файли важать у кілька разів менше, і Trandence зчитує їх безпосередньо у стисненому вигляді — розпаковувати вручну не потрібно. - Delivery method:
Direct download.
Усі пункти в Advanced customization залиште без змін: поділ за днями (split by day), десяткові ціни, мітки часу у форматі ISO 8601 та увімкнене поле тікера. Trandence зчитує символ безпосередньо з файлів, тому вводити його вручну не доведеться.
Перевірте блок Request summary праворуч і натисніть Submit request. Зверніть увагу: Databento вказує, що кошти за підтверджені запити не повертаються, тому перевірте тікер і дати заздалегідь.
Файли не генеруються миттєво. Після надсилання замовлення Databento формує архів на своїх серверах, що може тривати від кількох десятків хвилин до кількох годин (довше — для великої кількості днів чи бірж). Поточний статус запиту відображається у Download center; поверніться туди після завершення генерації.
Крок 5: Завантаження та Імпорт
Коли запит буде готовий, відкрийте Download center на порталі та завантажте файли. Кожен торговий день надається у вигляді файлу з назвою за зразком xnas-itch-20260812.mbp-10.csv.zst разом із кількома супутніми файлами .json, які для імпорту не потрібні.
- У Trandence відкрийте Market Replay → Import data і перетягніть файли
.csv.zst. Можна завантажувати файли кількох бірж за один і той самий день одночасно або додавати нові майданчики до вже збереженої сесії пізніше. - Натисніть Check files, перевірте день, перелік бірж і кількість рядків, після чого натисніть Import.
- Детальніше про перевірки під час імпорту та роботу плеєра читайте в інструкції до Market Replay.
Неправильна Схема або Формат?
Якщо процес імпорту відхиляє файл, інтерфейс чітко повідомить тип виявлених даних. Типові способи виправлення:
| Що було завантажено | Що завантажити натомість |
|---|---|
| MBO | MBP-10 — MBO містить подетальні дані окремих ордерів (order-by-order). |
| MBP-1, BBO або TBBO | MBP-10 — ці схеми транслюють лише найкращі котирування купівлі та продажу. |
| Trades | MBP-10 — самі лише дані про транзакції не містять біржового стакана. |
| OHLCV | MBP-10 — свічкові бари не містять інформації про глибину книги заявок. |
| Кодування DBN або JSON | Ті самі дані, вибравши кодування CSV. |
Потрібна допомога?
Є запитання щодо Отримання Ринкових Даних у Databento? Ми відповідаємо протягом одного робочого дня.